Consultant risques GARP (FRM)

Le GARP (Global Association of Risk Professionals) délivre les certifications FRM (Financial Risk Manager) et SCR (Sustainability and Climate Risk), références mondiales du risk management financier. Les consultants FRM interviennent sur les projets IT risques dans la banque, l'assurance et l'asset management.

Le métier en quelques mots

Le consultant risques GARP accompagne les directions des risques sur :

• Risque de marché : VaR, expected shortfall, FRTB, stress tests.
• Risque de crédit : PD, LGD, EAD, IRB, IFRS 9 ECL.
• Risque opérationnel : SMA, RCSA, key risk indicators.
• Risque de liquidité : LCR, NSFR, ILAAP.
• Risque climat / ESG : scénarios NGFS, stress tests climat BCE.
• ICAAP / ILAAP : pilotage interne du capital et de la liquidité.

Le FRM Body of Knowledge

L'examen FRM se passe en deux parties :

• Part I : foundations of risk management, quantitative analysis, financial markets and products, valuation and risk models.
• Part II : market risk, credit risk, operational and integrated risk, liquidity and treasury, investment management, current issues.

Le SCR (Sustainability and Climate Risk) complète le FRM sur la dimension durabilité et climat.

Compétences clés

• Bâle III / IV : finalisation Basel (output floor, SA-CCR, FRTB).
• Solvabilité II pour les assureurs.
• IFRS 9 : modélisation ECL, staging, forward-looking.
• CRR3 / CRD6 (transposition UE de Basel IV).
• Outils : SAS Risk, Moody's RiskFrontier / RiskCalc, MSCI, Bloomberg, Murex.
• Languages quants : Python (pandas, numpy, scikit-learn), R, SQL, MATLAB.
• Stress testing frameworks : EBA, BCE, Fed CCAR / DFAST.
• Modélisation : copules, Monte Carlo, GARCH, machine learning.

Certifications recommandées

• FRM (GARP) — référence risk management.
• SCR (GARP) — risques climat / ESG.
• CFA en complément pour les profils investment.
• PRM (PRMIA) — alternative au FRM.
• CQF (Certificate in Quantitative Finance).
• CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst) pour les actuaires.

Types de missions

• Mise en conformité FRTB : refonte du risque de marché.
• Implémentation IFRS 9 : modèles ECL, gouvernance.
• Stress tests climat (BCE, ACPR, Bank of England).
• Refonte ICAAP / ILAAP.
• Migration vers Bâle IV : output floor, nouvelles approches standardisées.
• Risk data aggregation (BCBS 239).
• Implémentation outils : SAS Risk, Murex, FIS Adaptiv.
• Backtesting et validation de modèles internes.
• Plans de redressement et résolution (PRR).

Évolution de carrière

1. Analyste risques junior.
2. FRM confirmé sur une famille de risques.
3. Senior risk manager / quant.
4. Lead transverse ou Head of Risk Methodology.
5. CRO (Chief Risk Officer) ou Head of Risk.

Secteurs concernés

Banque (BNP, SG, CA, HSBC, Goldman), assurance (AXA, CNP, Allianz), asset management (Amundi, BlackRock), banques centrales, fintech, énergie (pour le risque marché commodities).

En conclusion

Le FRM est la certification de référence pour intervenir sur les projets risques bancaires et assurantiels les plus complexes. La demande est forte et durable avec Basel IV, IFRS 9 et la montée des risques climat.

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